Profil du prestataire sebmsc

Informations générales sur le prestataire sebmsc

Nickname : sebmsc
Date inscription : 17/01/2008
Dernière fois en ligne : 25/08/2010
Classement : classé 38 647ème sur 95 261 prestataires classés


Profil détaillé du prestataire sebmsc

Domaines de compétence

Langages : java, C++, C#, Vb Net

Systèmes : Windows

Gestion de sources : PVCS, CVS, Visual SourceSafe, TFS, Clearcase

Expérience professionnelle
Mission 1 (1997): Centre d’études militaires (8 mois) - Développement d’un outil de mesure de rugosité de surfaces sans contact - Etude technique et élaboration de l’algorithme d’interpolation - Mise en place du système harware - Développement C++ du logiciel de prise et d’analyse d’images (caméra CCD)
 Mission 2 (1998): Centre d’études militaires (10 mois) - Développement d’un outil de mesure d’ablation d’un objet sans contact - Etude technique et élaboration de l’algorithme d’interpolation - Mise en place du système harware - Développement C++ du logiciel de prise et d’analyse d’images (caméra CCD)
Pas d'imageMission 3 (1999-2000): filiale d’un laboratoire pharmaceutique (18 mois) Participation au développement de logiciels pour 3 stimulateurs cardiaques. - Conception et développement de l’applicatif multithreadé C++ - Mise en place de l’IHM (Ilog views) et de l’impression statique (MFC). Environnement technique : Visual C++, PVCS, NT, Rational Rose, Ilog Views.
Pas d'imageMission 4 (2000): société d’électronique militaire (5 mois) Développement de l’IHM d’un système d’informations géographiques. - Développement / conception des interfaces graphiques sous Swing / Java. Environnement technique : Java, NT/Unix, ClearCase, Rational Rose, Corba/IdlToJava
Pas d'imageMission 5 (2000-01): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (11 mois) - Prise en charge des applications permettant l'animation et le Pricing Temps réel des Warrants de la banque sur les bourses électroniques mondiales. - Réalisation d'un nouvel automate de produits dérivés (warrants, certificats) sur les marchés électroniques (équipe de 4 personnes). - Conception, spécifications fonctionnelles et techniques, développement et recettes. - Maintenance évolutive et corrective Environnement technique : Java (client), C++ (serveur), cvs, UML, Unix, NT, Oracle 8 Périmètre fonctionnel : Actions, certificats, warrants
Pas d'imageMission 6 (2001-02): Banque d’investissement – Front Office – Dérivés actions (8 mois) - Prise en charge de calculateurs sur obligations convertibles et réalisation d’une application d’extraction de données Reuters pour calculs de volatilité. Environnement technique : Visual C++, SQL Server, Tibco RV, Source Safe, VB6, Win NT, Unix.
Pas d'imageMission 7 (2002-04): Banque d’investissement – Middle Office – Risque de contrepartie ( 2 ans ½) Calculs des risques de contrepartie associés aux transactions du groupe bancaire. - Intégration/mapping des transactions back office dans la base Risque (Framework) - Mise en place des méthodologies unitaires de calcul de risque (crédit, variation,..) - Développement d’un logiciel de calcul de risques de portefeuilles (multithreadé) - Développement d’une application de calcul de risques règlementaires - Contacts rapprochés et réguliers avec la MOA « Risque de contrepartie » Environnement technique : Java, Sybase, PVCS, Dataviewer, Unix, Rational Rose. Management : remplacement du chef de projet (8 mois) sur le pôle « Calculs » Périmètre fonctionnel : Actions, obligations, swaps, CDS…
Pas d'imageMission 8 (2004-05): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (13 mois) Prise en charge d’un automate de RMM d’options listées sur actions sur LIFFE France : - Implémentation de nouvelles fonctions (algo, insertion dynamique des deals dans Sophis, ..) - Adaptations (règles de spread Euronext, nouveaux contrats,…) - Support user / maintenance, optimisations, corrections Participation à la « remise sur rail » d’un automate d’arbitrage/basket trading/pricer sur actions & dérivés (options, OC, futures, baskets) (03/2005 – 08/2005) : - Optimisations de plusieurs modules (notamment le pricer d’options) - Création d’un module d’insertion de deals (cash & dérivés) dans Sophis - Support user / maintenance évolutive et corrective Réalisation d’un automate de PMM de warrants pour le marché de Hong Kong (08/2005 – 12/2005) : - Spécifications avec l’existant (Excel/GL Automate) et les traders (Paris et HK) - Développement à Paris de l’application en C++ à
Pas d'imageMission 9 (2006): Banque d’investissement – Front Office – Salle Fixed Income (7 mois) Participation au développement de pricers et contributeurs de produits de taux (bonds, swaps): - Développement d’un serveur RTD en C++ (dll) pour flux RT (RTGen, RFA/Reuters) et contribution (Reuters) pour les outils de trading sous Excel - Maintenance d’un pricer/contributeur de bonds en C/C++ - Prise en charge d’un wrapper RFA en C++ pour différentes applications clientes. Environnement technique : Visual C++, VB, Oracle, ClearCase, XP/Unix, RFA/Reuters Périmètre fonctionnel : bonds, swaps
Pas d'imageMission 10 (2006-07): Banque d’investissement – Front Office – Salle Equity / Derivatives (12 mois) Project Manager & Business Analyst pour l’équipe “Execution & Arbitrage” : - Etude de l’architecture d’une nouvelle plateforme de trading dérivés/actions (Basket trading, option trading, market making, statistical arbitrage) pour les zones EURO, US & ASIE (HSBC Financial Products). Proposition au business…. - Spécifications techniques & fonctionnelles de nouveaux modules (pricing, booking, security master…) pour les outils de trading « E&A » dans le cadre de la mise en place de l’activité basket trading pour l’entité de New York et de la migration Sophis HK: suivi des développements, reporting, recettes/tests… - Développements ponctuels sur les automates (Fat Finger project, ODBC-DSN less, évolutions…) - Interface IT/Traders pour les projets de l’équipe E&A Environnement technique : Visual C++, SQL Server, ClearCase, SOPHIS Périmètre fonctionnel : Actions, options listées, warra
Pas d'imageMission 11 (2007-...): Banque d’investissement – Front Office – Salle Fixed Income (depuis 08/2007) ngénieur d’études senior: - Ecriture d’un outil d’extraction de données de marché (VB Net) intégré dans un framework. - Ecriture d’un logiciel de contrôles de cohérence sur paramètres de marché pour le périmètre de la valorisation officielle de la salle (C#2.0 sous VS8, proc stoc, usage libs VB, report) : données internes et externes (Reuters) Environnement technique : C#2.0, VB.Net, VS8, Oracle, Source Safe/TFS, proc stoc, SQL Reporting Services Périmètre fonctionnel : commodities (energy, metals, index) et dérivés (forward, futures, options…)
Etudes

Ingénieur développement 10 ans d'expérience

 

 

Projets réalisés par sebmsc

Portfolio en ligne du prestataire 'sebmsc'

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Références clients certifiées



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