Domaines de compétence

Expérience professionnelle

 2011-2012 - Kepler Capital Markets (Courtier: Actions, Obligations, Options): Stratégiste Quantitatif
Idées d’investissement Cross-Assets: génération d’idées investissement pour les différentes classes d’actifs, en combinant l’analyse fondamentale et les opportunités d’arbitrage (recommandations long/short, produits structurés en format note).
Produits Structurés: analyse pre-trade pour le marché primaire, pricing et détection des opportunités d’arbitrage sur le marché secondaire (développement d’un outil de pricing de produits structurés).
Analyse quantitative: Implémentation des modèles d’arbitrage Action-Crédit : CreditGrades et CEV (Constant Elasticity Variance). Modélisation de la viabilité des dettes publiques de la zone Euro.
2007-2011 - Allianz Global Investors (Gestion d’actifs): Gérant de portefeuille de produits structurés
Structuration (Retail et ALM): Couverture du portefeuille obligataire de l’assureur contre la hausse des taux par des Caps à strikes mobiles: optimisation, pricing et exécution des opérations de couverture. Fonds à formules pour le Retail: sélection des produits, structuration, pricing et gestion.
Analyse Quantitative: modélisation de la relation entre les strike des Cap/Floor et le coût de refinancement dans le cas des EMTNS avec Call-Spread sur CMS. Modèle de pricing de notes indexées à l’inflation. Modèle de pricing des notes indexées au différentiel TEC-CMS.
Pricing et Reporting: calibration des modèles, pricing et calcul des sensibilités des produits structurés (modèles de volatilité locale ou stochastique pour les structures Actions, modèles HJM et BGM pour les structures de Taux, modèles de réplication pour les Varswaps, formules fermées pour certaines structures Inflation). Utilisation des librairies de pricing Reech ou des Librairies internes que j’ai développées en Excel/VBA et C++ (diffusion Monte Carlo et langage de scripting des payoff, ce dernier est aussi utiles pour mener des backtests)
Expertise en stratégies algorithmiques: benchmark, optimisation et méthodes d’allocation.

2007 - SGAM AI (Gestion Alternative d’actifs): Structureur Dérivés de Crédit
Analyse Quantitative: modélisation mathématique des tranches d’ABS/MBS: pricing et calcul des sensibilités aux spreads de marché et au risques de prépaiement (Excel / VBA), introduction d’une formule simplifiée pour l’approximation des sensibilités et des convexités des tranches de MBS.

2005-2006 - Accenture (Conseil en Management et Systèmes d’Information): Consultant Senior
Déploiement des solutions CRM (Paris, Genève, Bruxelles, Madrid): animation des ateliers, spécifications fonctionnelles, architectures des solutions, développement, gestion des projets, (Caisse d’Epargne, JT, Astra Zeneca, SNCF)

2002 - 2004 - ZS Associates (Conseil en Stratégie): Consultant
Spécification et développement des solutions business en Excel, VBA et SQL: par exemple, j’ai développé une solution de prévision pour la production, ventes et P&L sous Excel VBA en introduisant une nouvelles méthodologie d’allocation des objectifs (par région ou par secteur) basée sur la notion de minimisation de l’effort requis en s’inspirant des principes de l’énergie cinétique en mécanique. Mise en place d’un outil de génération automatique des interfaces de données au lieu de les programmer manuellement (réduction de la durée du projet de plusieurs mois) Intégration des solutions CRM (Siebel)

Etudes

2006-2007 Master en Finance ESCP-EAP Paris/Londres

1998-2001 Diplôme d’Ingénieur Civil de l’Ecole des Mines de Paris

1996-1998 Math Sup et Math Spe MP* à l’IPEST (Institut Préparatoires aux Etudes Scientifiques et Techniques à Tunis)