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 Projet numéro 12365 : "PROJET SAS SIMULATION OBSERVATIONS ET REGRESSIONS"
Projet numéro 12365 : "PROJET SAS SIMULATION OBSERVATIONS ET REGRESSIONS"
			PROJET A REALiSER UNIQUEMENT SOUS SAS
On suppose qu'on a quelques milliers d'observations d'une variable     aléatoire Z_t
     Par exemple Z_t peut être la consommation électrique en France.
     On peut retomber sur ce genre de données en simulant un échantillon de 10000 observation d'un     processus AR(1) de corrélation 0.5.
     On fixe d à 10 par exemple, et on souhaite créer plusieurs variables     X1, X2, ...et Y telles que:
     Y = Z_t
     X1,X2,X3,X4,X5 = La moyenne, le minimum, le maximum, la variance, la     médiane de (Z_{t-1},...,Z_{t-d+1}}
     X6 = Z_{t-1}
     Une fois ces variables constituées, on souhaite ajuster un modèle de     régression linéaire de Y sur X1...X6.
     Ce modèle sera ajusté sur toute la série sauf les 1000 dernières     observations.
     On utilisera ce modèle pour faire la prévision sur ces milles     observations
     On calculera l'erreur L1 relative de la prévision. (Moyenne des     écarts absolus relatifs: Moyenne( |yi- y^i| /yi)
     On donnera la valeur de cette erreur pour différentes valeurs de d:     5, 10, 15, 20, 30
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