Mission :

L'équipe a la responsabilité d'améliorer en continu la qualité des calculs : VaR, VaR stressée et VaR sur CVA, IRC.... Cela inclut non seulement le suivi de la production quotidienne, la correction des anomalies mais aussi les évolutions liées aux demandes métiers ou aux évolutions des systèmes d'information.

Actuellement, des évolutions majeures doivent être apportées aux calculateurs existants : revue des flux d'alimentation, du stockage et de l'accès aux données, modification du moteur de calcul ou définition de nouveaux outils d'analyse

Dans un premier temps, la prestation portera plus particulièrement sur la maintenance évolutive et corrective de l'existant :

-la prise en charge des évolutions apportées au moteur de calcul de VaR et e VaR Stressée (Scenarisk): ajouts d'axes de risques,

- mise en place de nouveaux pricers,

- adaptation des flux d'alimentation

La mission requiert non seulement les qualités inhérentes au métier de MOA , mais en plus une très bonne compréhension des produits dérivés et des marchés financiers : calcul des sensibilités et de la VaR paramétrique et Monte-Carlo, notions de pricing, etc. L'aisance à travailler sur un système d'information complexe est indispensable.

Au sein de la DSI Risk PnL & ALM (RPA) en charge de la conception, de l'évolution et de l'implémentation des outils à destination de la Direction des Risques et du Service des Résultats du Groupe, l'entité \ Calculator & Monitoring\ est à la fois en charge de la gestion des économétries et de la maintenance et évolution des moteurs de calculs d'indicateurs de risque de marchés et de contreparties mais aussi du helpdesk de la DSI-RPA sur le périmètre Risques

Les principales tâches à réaliser sont les suivantes :

Participation à la définition et aux testing des réalisations avec la maitrise d'ouvrage,

Participation à la maintenance du moteur de calcul (JAVA),

Participation au développement des process d'alimentations et d'extractions (Perl, JAVA),

Environnement de développement et de gestion de code sous : LINUX, BitBucket, Jenkins, JIRA,

Participation à la mise en place des outils devops (XL Deploy, XL Releases),

Suivi de la production quotidienne et support utilisateurs.

Participation aux astreintes potentielles sur et hors site (dans le cadre des MEP notamment).

Les projets sont menés principalement suivant les méthodes Agile (Scrum ou Kanban)

Profil recherché :

Développeur JAVA - Var marché - Risques de marché.

Expérience en Banque et Finance indispensable.